El museo se encuentra en la calle Alfajor y, curiosamente, el alfajor es otro dulce típico de la Navidad española. Comparte nombre con el alfajor de Hispanoamérica, pero en el caso andaluz se trata de una masa parecida a la del polvorón, con una textura más fina y con más almendra. Suele llevar canela y clavo, y su origen se remonta a los tiempos de al-Ándalus.