La noche previa al anuncio de su primera nominación al Oscar por "Volver "(2006), Penélope casi se viene abajo. En un ataque de humildad o de superstición, decidió que no se despertaría de madrugada para conocer las candidaturas a mejor actriz protagonista. Seguiría durmiendo plácidamente en su cama de Madrid. “Total, si no me van a nominar” le comentaba a su padre. La encargada de hacer el anuncio desde Los Ángeles, su inseparable Salma Hayek, llamó a Penélope enseguida. Si ella tenía que madrugar para la sesión de maquillaje y vestuario, Penélope no iba a ser menos. Al final, la española sucumbió a las amenazas cariñosas de su amiga. Unas horas más tarde, Salma daba a conocer la primera candidatura al Oscar para una actriz española. En la categoría masculina solo había un precedente: Javier Bardem, nominado un par de años antes por "Before the night falls". De nuevo, Bardem en su camino y, como él, se quedó sin premio a la primera.